La moyenne mobile exponentielle est un indicateur technique à ne pas négliger pour débuter en trading ou si vous recherchez des signaux pour spéculer en bourse.
Le trading est un parcours émaillé d’obstacles et de pièges lorsque vous débutez dans ce nouveau métier.
Le syndrome de l’objet brillant en fait partie…
Il consiste à être systématiquement attiré par les dernières nouveautés comme la promotion d’un nouvel indicateur technique, la dernière stratégie de trading secrète ou le dernier robot de trading pour devenir libre et indépendant financièrement !
Vous essayez tout et n’importe quoi pour finalement faire du sur place….
Pour réussir en trading vous devez avoir les 3 avantages suivants :
- Un avantage statistique.
- Un avantage financier.
- Un avantage psychologique.
Considéré comme un couteau en suisse en trading, la moyenne mobile exponentielle est un indicateur technique digne d’intérêt pour connaitre les informations suivantes :
- La tendance de l’instrument financier.
- Donner des signaux d’achat et de vente.
- Anticiper des retournements de tendance.
Découvrez à présent ce que vous allez apprendre en lisant l’article :
✔ Qu’est-ce qu’une moyenne mobile exponentielle (MME) ?
✔ Comment est calculée une moyenne mobile exponentielle ?
✔ Comment trader avec la moyenne mobile exponentielle ?
✔ Les outils pour spéculer avec la moyenne mobile exponentielle.
Le développement des nouvelles technologies avec l’apparition des ordinateurs, a favorisé l’émergence des indicateurs techniques mathématiques dérivés des cours de l’actif financier.
Les indicateurs techniques les plus connus sont les moyennes mobiles simples, exponentielles, le RSI, le MACD, le stochastique et autres Bandes de Bollinger.
Ils présentent une utilité certaine lorsqu’ils sont associés à analyse chartiste afin de confirmer des signaux de trading.
Les indicateurs techniques n’auront pas contre aucune utilité lorsqu’ils ne sont pas associés au contexte du marché.
Tous les traders rentables ont pour point commun l’utilisation à minima des indicateurs techniques afin d’être focus sur l’analyse chartiste.
Il existe 3 types de moyennes mobiles :
- La moyenne mobile simple également appelé arithmétique.
- La moyenne mobile exponentielle.
- La moyenne mobile pondéré.
La moyenne mobile exponentielle (MME) est calculée en appliquant un poids exponentiel décroissant aux prix récents.
Elle accorde ainsi une plus grande importance aux données les plus récentes par rapport aux données plus anciennes
La MME est un indicateur technique hybride qui présente l’avantage de connaitre rapidement la tendance et de donner des signaux d’achat et de vente.
Comment est calculée la moyenne mobile exponentielle ?
La moyenne mobile exponentielle (MME) possède une formule de calcul plus élaborée par rapport aux autres moyennes mobiles.
Le calcul prend en considération trois éléments essentiels : le multiplicateur, le cours actuel et la MME de la période précédente.
Lors du calcul de la MME, le multiplicateur doit être exprimé en pourcentage. Le cours actuel représente la valeur de l’actif à l’instant T, tandis que la MME de la veille fait référence à la valeur de la MME calculée lors de la journée précédente.
Voici la formule de calcul de la MME : MME = MME [N-1] + M x (Cours [N] – MME [N-1]). Dans cette formule, M correspond au multiplicateur, MME [N-1] désigne la MME de la période précédente, et Cours [N] représente le cours actuel.
Je vous rassure vous n’aurez pas à faire le calcul manuellement car les moyennes mobiles sont calculées directement avec les logiciels de trading.
Comment trader avec la moyenne mobile exponentielle ?
Vous allez découvrir dans les lignes qui vont suivre 3 stratégies pour trader avec la moyenne mobile exponentielle.
Les 2 premières stratégies utilisent un système de trading en suivi de tendance en swing trading sur l’unité de temps jour.
L’objectif est de surfer sur les cycles haussiers des instruments financiers.
La stratégie fonctionne très bien sur les marchés actions et les devises digitales.
Les tendances devront être haussières sur les unités de temps semaine et mois.
Triple Moyenne Mobile
Vous allez utiliser les 4 indicateurs techniques suivantes pour utiliser la stratégie de trading.
- Une moyenne mobile simple 200 périodes.
- Une moyenne mobile exponentielle 50 période.
- Une moyenne mobile exponentielle 20 périodes.
- Le RSI.
Un achat sera initié lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies :
- Les prix évoluent au-dessus de la moyenne mobile simple 200 périodes.
- La moyenne mobile exponentielle 20 croise à la hausse la moyenne mobile exponentielle 50.
Un ordre de vente sera déclenché lorsque la zone de neutralité à 50% du RSI est cassée à la baisse.
Breakout en suivi de tendance
Le breakout est un système de trading qui de déclenche, lorsque le prix d’un instrument financier casse à la hausse une résistance horizontale ou oblique avec une forte impulsion.
Le breakout sera validé lorsque les 4 conditions suivantes sont réunies :
- Les prix évoluent au-dessus de la moyenne mobile simple 200.
- La moyenne mobile exponentielle à 50 périodes est résistance.
- Il doit y avoir un resserrement de la volatilité avec la cassure « breakout ».
- Une augmentation des volumes doit se produire lors du breakout.
Pullback
Le pullback fait référence à un léger repli des cours sans remettre en cause la tendance haussière de l’instrument financier.
Lorsque la moyenne mobile exponentielle 50 ou 200 a servi par le passé de support dynamique, vous pouvez alors initier un trade à l’achat sur l’unité de temps jour, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- La tendance est haussière sur l’unité de temps semaine et mois.
- L’indicateur stochastique est en survente.
L’ordre stop loss sera alors placé juste sous le support et le take profit sera fixé par rapport au précédent plus haut.
La golden cross
La golden cross (croix dorée) dans le jargon boursier fait référence à un système de trading appelé contre-tendance.
Il s’agit d’un signal d’achat très puissant qui intervient dans une tendance baissière et alors que les marchés sont en pleine déprime.
Les 2 moyennes mobiles exponentielles 200 et 50 seront utilisées.
Un signal d’achat se produira lorsque la MME 50 périodes croise à la hausse la MME 200 périodes sur l’unité de temps jour.
Un ordre stop loss sera placée juste sous le croisement sous le précédent creux.
